很多做外汇交易的人都会问这样一个问题：

在你的交易系统中，你的开仓策略是如何建立的？

这是一个非常好的问题，事实上，并没有很多人会考虑这样基层的问题，一般人会问：

你的开仓规则是什么？

而不会问:

你的开仓规则是怎么推敲来的？

问题1：

这种开仓策略是同止损策略、资金管理策略、加仓策略等相互配合同步建立的，还是分别的建立逐渐推演衔接的？ 

回答：

我是逐渐推演衔接的，开仓规则、止损策略、资金管理策略、加仓策略、市场选择等步骤之间，是一个动态的过程，每个开仓规则都有其对应的止损策略、资金管理策略、加仓策略、市场选择，这其中的任何一个值变动，对整个系统的收益和风险，会有较大的影响。

所以，你最先应该确立的，应该是『核心理论』。（以下我们重点讲开仓，其他略过）

如果你想设计一个趋势波段交易系统，那么你的开仓，应该在顺应市场的主要趋势上，选择开仓规则，我们可以举例一下几种方式：

在主要趋势的基础上，利用回调，通过反转形态进场。

在主要趋势的基础上，利用回调，在价格创新高或者新低的时候进场。

在主要趋势的基础上，突破小型盘整区后进场。

在主要趋势的基础上，当价格碰触均线后验证成功进场。

在主要趋势的基础上，当价格碰触布林线上轨或者下轨验证成功进场。

如果你想设计一个趋势跟踪交易系统，那么你的开仓和趋势波段交易系统可能没有什么两样，但是，平仓规则就大不同了，你应该尽量让自己的系统在趋势中的时候，不出场，直到趋势有明显的反转再出场，按照这样的思路，我们可以有以下的平仓规则：

突破N根k线新高或者新低出场。

突破一根长期均线，注意，是长期。

根据波峰波谷判断方法，主要趋势发生了逆转。

如果你想设计一个反趋势交易系统，有这么几个思路：

在盘整区阻力位做空，在盘整区支撑位做多。

在布林线上轨做空，在布林线下轨做多。

如何衡量一个开仓规则是否有优势？

你买入或者卖出后，价格往坏方向的最大变动幅度为MAE，往好的方向的最大变动幅度为MFE，如图所示：

如果平均MFE大于平均MAE，那么说明开仓存在着优势，反之，这个开仓规则就没有优势。

具体计算方法：

为每一个入市信号计算N根K线之后的MFE和MAE

将上述MFE和MAE分别求和，除以一段时间内，入市信号的总次数，得出平均MFE和MAE数值

如果你现在还不知道自己有什么优势，那么你就是没有优势。

问题2：

另外这种策略是由简入繁再化简，还是其他什么形式？

回答：

大部分人都无法从简入繁，原因嘛，因为做交易很多入场规则大家都是知道的，就那么几种，交易中是没有秘诀的，不可能存在着一种大家不知道的规则可以帮助大家获利。像《日本蜡烛图技术》《海龟交易法则》《以交易为生》都完整披露了一个系统的开仓规则，你都不用去计算她们的开仓优势，直接用就好了，因为历史数据告诉我们，她们的系统成绩是的多么好啊。

不过也有很多人，确实特别喜欢在开仓规则上做文章，当历史检测出来后，总想再增加一点盈利，那么就这样改开仓，那样改开仓，我觉得没有必要，如果你的年化可以达到30%，我觉得没有必要修改，用最简单的规则，以增加系统的稳健程度，系统规则越复杂，当市场变化的时候，系统可能就会面临失效。

问题3：

交易系统需不需要考虑市场消息，如果考虑如何数据化带入系统？

回答：

我，不考虑。